не совсем так...

Макрос удаляет строку и делает это правильно, а вот
^save[messages.dat] не записывает в файл имена колонок :(

Увы, но это так.
Обрати внимание, что в ^load[] есть параметр named - первую строку воспринимать как имена столбцов, а вот в ^save подобного нету.

Т.е. тебе придется извращаться и создавать строку, которая при последующей загрузке будет именами столбцов ручками перед записью и втыкать ее на первое место...

Сделай перед записью ^config[insert....