Нет, я-то как раз всё понял..

Открой, например, http://www.design.ru/no-web-page-here-at-all/
Видишь красивую страницу вместо "The page cannot be displayed"? Это происходит оттого, что ErrorDocument, который выдаёт сервер design.ru, больше полукилобайта. Если ErrorDocument очень маленький, IE здраво рассуждает, что полезной простому юзеру информации об ошибке там не будет - и показывает своё Friendly HTTP Error Message.

P.S. RTFM! (http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q218/1/55.ASP)