Логично...

А как ты думаешь, где еще должен находиться _macro.cfg?
Именно в DOCUMENT_ROOT.

Если его там нет - до свидания... Не будет он цепляться.

Или пиши ^macro_use[] с путем к своему _macro.cfg (придется делать в каждом html-файле), или держи _macro.cfg в DOCUMENT_ROOT (проблем не будет).